La devoción hacia la Virgen de la Palma nace en Algeciras a finales del siglo XVII, cuando un barco procedente de Italia llegó a este puerto para refugiarse de un fuerte temporal y la imagen de la patrona que viaja a bordo, en un cajón, tuvo que ser desembarcada porque, según cuenta la leyenda, cada vez que el barco intentaba salir de puerto se originaba un nuevo temporal.
La romería marítima en honor de la Virgen de la Palma que se celebra cada 15 de agosto en la playa de El Rinconcillo fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía en el año 2014
Una vez que la virgen fue depositada en tierra, las aguas se calmaron y el barco pudo zarpar por lo que el pueblo interpretó que la imagen quiso quedarse. Desde entonces, se ha ido venerando, convirtiéndose en patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras.
La Virgen de La Palma lleva, además, aparejada otra tradición única en España, al celebrarse una romería marítima con otra imagen de la virgen que es rescatada del fondo de las aguas de la Bahía donde permanece el resto del año.
